Амиров Муҳаммадшариф Савзаевич

Аннотатсия: 

Дар мақола моделҳои идоракунии хавфҳои молиявӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ дар шароити муҳити ноустувори иқтисодӣ баррасӣ карда шуданд. Намудҳои асосии хавфҳои молиявӣ, аз ҷумла хавфҳои қарзӣ, бозорӣ, фоизӣ ва пардохтпазирӣ, инчунин таъсири онҳо ба устувории низоми бонкӣ таҳлил карда шуданд. Ба равишҳои классикӣ ва муосири идоракунии хавфҳо, ба монанди модели Value at Risk (VaR), стресс-санҷиш, арзёбии қарзӣ-моделиронӣ ва консепсияи сармояи иқтисодӣ диққати махсус дода мешавад. Принсипҳои идоракунии ҳамгирошудаи хавф ва нақши стандартҳои байналмилалии танзими бонкӣ дар ташаккули низоми самараноки идоракунии хавфҳои молиявӣ баррасӣ карда шудаанд. Хулоса бароварда шуд, ки истифодаи ҳамаҷонибаи моделҳо бо назардошти хусусиятҳои фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ ва динамикаи бозорҳои молиявӣ зарур аст.

Калимаҳои калидӣ: моделҳои идоракунӣ, хавфҳои молиявӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, идоракунии хавфҳо, VaR, санҷиши стресс, устувории бонкӣ.