Амиров Мухаммадшариф Савзаевич

Аннотация: 

В статье рассматриваются модели управления финансовыми рисками в коммерческих банках в условиях нестабильной экономической среды. Анализируются основные виды финансовых рисков, включая кредитный, рыночный, процентный и риск ликвидности, а также их влияние на устойчивость банковской системы. Особое внимание уделяется классическим и современным подходам к управлению рисками, таким как модель Value at Risk (VaR), стресстестирование, кредитное скоринг-моделирование и концепция экономического капитала. Рассматриваются принципы интегрированного риск-менеджмента и роль международных стандартов банковского регулирования в формировании эффективной системы управления финансовыми рисками. Сделан вывод о необходимости комплексного применения теоретических моделей с учетом специфики деятельности коммерческих банков и динамики финансовых рынков.

Ключевые слова: модели управления, финансовые риски, коммерческие банки, риск-менеджмент, VaR, стресстестирование, банковская устойчивость